今天小编分享的财经经验:受财政部政策扰动,现券上行0.55bp,机构称长端博弈适合快进快出,欢迎阅读。
财联社 12 月 6 日讯(编辑 刘晨)财政部调整社保基金费率和投资范围利空债市,10 年期货保持韧性基本持平,现券小幅上行 0.55bp
具体来看,国债期货收盘全线下跌,30 年期主力合约跌 0.06%,10 年期主力合约基本持平,5 年期主力合约跌 0.04%,2 年期主力合约跌 0.06%。
交易员称,受财政部早间调整社保基金投资范为和下调费率的影响,现券表现得比较谨慎,国债期货还是受股债跷跷板影响。
银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间 16:50,10 年期国债活跃券 230018 收益率较昨日上行 0.55bp 报 2.6885%,5 年期国债活跃券 230022 收益率上行 1.05bp 报 2.588%;10 年期国开活跃券 230210 收益率上行 0.5bp 报 2.805%。
(数据来源:WIND,财联社整理)
一级发行情况如下:
交易所债券市场收盘,地产债涨跌不一。
据 Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是:21 龙湖 04、20 龙湖 06、PR 柳龙投、21 金地 03、20 宝龙 04。具体如下:
据 Choice 数据统计显示,今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是:20 融创 03、18 龙控 05、19 津投 08、20 潍投 02、19 道桥 01。具体如下:
公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12 月 6 日以利率招标方式开展了 2400 亿元 7 天期逆回购操作,得標利率为 1.8%。Wind 数据显示,当日 4380 亿元逆回购到期,因此单日净回笼 1980 亿元。
(数据来源:Choice,财联社整理)
兴银理财投资研究部相关人员表示,12 月第一周,债市利多因素增多,包括跨月资金面平稳、11 月 PMI 偏弱、国债供给担忧减弱等,长端利率有所修复,但短端利率仍然受资金面约束,收益率曲线继续走平。策略上,对于短端品种,12 月资金仍面临国债发行、跨年等扰动,在流动性实质性改善之前,存单的修复仍需等待,但 2.6% 以上的存单仍然具有配置价值;近期经济数据偏弱,但临近年末,市场会逐步预期明年的宏观政策,长端利率的不确定性仍存,以波段机会为主。操作上,目前收益率曲线平坦,可左侧布局中短端,博弈曲线修复的机会;长端适度博弈快进快出。
银行间回购定盘利率多数下跌。FR001 报 1.7200%,跌 13.00 个基点;FR007 报 2.2500%,与前一交易日持平;FR014 报 2.2600%,跌 4.00 个基点。
银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001 报 1.6000%,跌 12.00 个基点;FDR007 报 1.7600%,跌 14.00 个基点;FDR014 报 2.0600%,涨 5.00 个基点。
存单方面,今日 3M 期国股在 2.65%-2.85% 位置需求较好,1Y 期国股报在 2.66%-2.75% 的位置。AAA 级存单方面,9M 成交在 2.795% 附近,1Y 成交在 2.77% 的位置。