今天小編分享的财經經驗:見證歷史!460餘家龍虎榜,量化平倉盤集體湧現!,歡迎閲讀。
2 月 6 日收盤後,龍虎榜數據大爆發。
據 Choice 數據統計,截至晚間 23 點,龍虎榜共計出現了 464 家上榜數據。值得注意的是,在賣出一側,出現了眾多量化席位。
而 2 月 2 日、2 月 5 日龍虎榜數據分别只有 74 家、81 家。而今天這 464 家龍虎榜數據中只有約 10% 今日實現股價上漲,與大幅反彈行情相背離。有券商分析師認為," 出現如此多的龍虎榜數據可能與量化有關,T0 和中性策略都有可能在減倉,轉融通這個事情,對量化影響相對比較大。"
2 月 6 日,證監會在官網發布通知指出,經研究決定,暫停新增轉融券規模,以現轉融券餘額為上限,依法暫停新增證券公司轉融券規模,存量逐步了結。此外,證監會要求證券公司嚴禁向利用融券實施日内回轉交易(變相 T+0 交易)的投資者提供融券。
有業内人士為,轉融券業務受限将對量化私募產生較大的影響,包括融券 T+O 策略、融券多空策略、套利策略的私募管理人都會受到較大影響,這會導致會出清一批私募產品。此外,未來對衝成本要是回到高位的話,用股指期貨對衝的中性策略的盈利空間也會被壓縮。
每日經濟新聞